Cómo funcionan las herramientas de cartera de Jade
Las explicaciones de los métodos de Jade son públicas. Cada guía utiliza una cartera fija para ilustrar un cálculo, con precios históricos reales y tablas legibles junto a los gráficos. Cartera de ejemplo, no una recomendación. Los ejemplos describen movimientos pasados sin evaluar decisiones personales. Los resultados calculados con sus propias posiciones están disponibles con Jade. Estas seis guías cubren las herramientas de Jade y la página separada de simulación de rebalanceo de posiciones.
Simulación histórica de posiciones: cómo leer el recorrido
Conozca cómo se simulan sus posiciones actuales sin cambiar las cantidades y qué miden el rendimiento acumulado, la volatilidad y la caída máxima.
Riesgo de cola: cómo leer VaR y CVaR
Interprete las distribuciones históricas de pérdidas, el límite del VaR y la pérdida media que lo supera, con sus límites de muestreo.
Escenarios de tensión históricos: trayectorias y contribuciones
Siga un episodio de tensión y observe la contribución de cada clase de activo al rendimiento del ejemplo entre máximo y mínimo.
Exposición por estilos: semejanza entre rendimientos
Comprenda qué estilos de mercado se parecen más a los rendimientos recientes y por qué los pesos estimados difieren de las posiciones reales.
Error de seguimiento: diferencia de rendimiento y variabilidad
Compare una cartera sin cambios con pesos de referencia constantes cada día, distinguiendo la diferencia final de rendimiento de su variabilidad.
Simulación de rebalanceo de posiciones: cómo leer la comparación
Un cálculo histórico de las posiciones actuales y hasta dos versiones editadas por usted, con reglas de rebalanceo independientes.